FXとプロスペクト理論の関係と対策方法!【初心者必見】無意識に負けトレーダー

黒とら

こんにちは、黒とらです!
皆さんはプロスペクト理論をご存じでしょうか?

FXではプロスペクト理論が密接に関わってきます。

知っているだけで、他のトレーダーとは違う視点でトレードできます。

勝てるトレーダーになるためには必須の知識です。

今回はそんなプロスペクト理論について紹介します!

プロスペクト理論を学ぶべき人

  • 損切が嫌で損失が広がってしまう
  • 利確が早くて利益を伸ばせない
  • 損失を取り戻したくてロットをいじってしまう
目次

プロスペクト理論とは損益が絡むと合理的な判断ができなくなるというもの

プロスペクト理論は行動経済学で研究されたもので、

2002年にノーベル経済学賞を受賞した理論です。

内容は「損益が発生する選択をするとき、価値や確率の感じ方に歪みが生じる」というものです。

これではよく分からないと思うので、実際に行われた実験を一緒に考えてみましょう

質問1:あなたの目の前に、以下の二つの選択肢が提示されたものとする。
選択肢A:100万円が無条件で手に入る。
選択肢B:コインを投げ、表が出たら200万円が手に入るが、裏が出たら何も手に入らない。

質問2:あなたは200万円の負債を抱えているものとする。そのとき、同様に以下の二つの選択肢が提示されたものとする。
選択肢A:無条件で負債が100万円減額され、負債総額が100万円となる。
選択肢B:コインを投げ、表が出たら支払いが全額免除されるが、裏が出たら負債総額は変わらない。

Wikipediaより引用

皆さんはこの問いでどちらを選びましたか?

多くの人は、質問1は選択肢Aを、質問2は選択肢Bを選んでしまいます。

どちらの質問も、期待値は同じです。

期待値の計算

質問1

選択肢A 100万×1=100万

選択肢B 200万×0.5=100万

質問2

選択肢A 100万×1=100万

選択肢B 200万×0.5=100万

期待値が同じであれば、選択肢Aも選択肢Bも回答率は同じになるはずです。

しかし、実際にはずれが生じてしまいます。

損益が絡むと、合理的な判断ができなくなってしまうのです。

なぜ、回答にずれが生じるのか解説していきます。

利益よりも損失に重きを置く

人は同じ金額だとしても、損失と利益では価値の感じ方が違います。

プロスペクト理論の中では、価値関数というもので説明されています。

縦軸は感情。金額がプラスなら嬉しさ、マイナスなら絶望感。 横軸は金額。

同じ金額でも、マイナスの時の傾きの方が大きいので、より絶望感を感じてしまい、損を必要以上に避けてしまうのです。

利益が1万円出たうれしさと、損失が1万円出た悲しさ

この場合だと損失の感情の方が強くなる傾向にあります。

損失の方が感情的になってしまうのです。

この感情の傾きの差によって、最初の質問の選択に差が出てくるのです。

勝てば安定志向に、負ければリスクを取るようになる

同じ金額でも、扱う金額が違うと感じ方も変わってきます。

100万円利益を得た後の1万円の利益

0円からの1万円の利益

100万円の利益を得た後の1万円では嬉しさは少なくなってしまいます。

感覚的にお金の価値が下がってしまうのです。

これは、金額が大きくなると、価値関数の傾きが緩やかになるためです。

傾きが緩やかになることにより、リスクの取り方にも変化が生じます。

仮に、100万円利益が出ていると、1万円の利益ではそこまで感情は動きません。

しかし、1万円の損失が出てしまうと、利益が出た時より絶望感の方が強くなります。

そのため、利益が出ていると、損失を避け、保守的になるのです。

逆に、100万円の損失が出ている時は、1万円の損失が出るよりも、1万円の利益が出たほうが損失の絶望感よりも利益が出た時の嬉しさが勝ちます。

これにより、損をしているとリスクをとって、利益を取りにいくようになってしまうのです。

FXでプロスペクト理論に陥らないためには、ルールを守ることと休むこと

FXではプロスペクト理論がどのように関わって来るのでしょうか。

  • 勝ち筋が薄くてもエントリーする
  • 損切りが遅く、利確が早くなる
  • 負けているのにロットを上げる

なにも考えないでトレードしていると、負けていると無理にリスクを取りに行き、利益はすぐに確定して、損失は値が戻るほうに賭けてしまい損切が遅くなるトレードをしてしまいます。

利益が少なく、損益が大きくなり、リスクが大きいトレードになってしまいます。

これが、初心者がFXを続けられない理由になっています。

この状態からはすぐに抜け出さないといけません。

どうしたらいいの?

対策は2つあります。

  • ルールを作り、機械的なトレードをすること
  • 感情的になったらトレードを休むこと

ルールを守ってトレードをする

プロスペクト理論は感情が関わってきます。

そのため、感情が入る余地をなくせば、プロスペクト理論から逃れられます。

どうなったらエントリーするのか、利確位置と損切位置はどこか

シナリオを決め、厳格に守ることができれば、感情に任せたトレードはなくなります。

最初はトレードルールが決められないと思います。

手法も公開するので、良かったら参考にしてみて下さい

記事執筆中…

感情的になったらトレードを休む

いくら機械的にルールを作っても、全く感情なくトレードするのは不可能かと思います。

損が続いてむきになっていたり、イライラしたり、ドキドキしたり。

そうなると、せっかく作ったルールも無視をしてしまう、都合の良い解釈をしてトレードしまうことになりかねません。

感情的になっていると思ったらトレードを休んで、頭を冷やしましょう。

冷静になれば、リスクを抑えて、ルールも守れるはずです。

できるだけトレードでは感情を持ち込まないようにしましょう。

FXとプロスペクト理論の関係と対策方法まとめ

いかがだったでしょうか。

無意識のうちにプロスペクト理論と同じようにトレードしている方もいるのではないでしょうか。

プロスペクト理論は人間の本能のようなのもで、知らなければ必ず陥ってしまいます。

知っているのと知らないのでは勝率に大きく関わってきます。

しかし、知っているだけでは感情的にならないのは不可能なので、対策を練っていきましょう。

今回紹介した対策は2つ

  • ルールを作り、機会的なトレードをする
  • トレードを休む

この二つを意識すれば、勝てるトレーダーになっていくでしょう。

一緒に頑張りましょう!

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